"개인 신용정보가 시스템 리스크 예고한다"

개인 신용정보의 변화가 금융시장의 불안정을예고할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

이준서 동국대 경영학과 교수와 정호성 한국은행 경제연구원 선임연구원은 17일이런 내용의 '가계대출과 시스템적 리스크' 보고서를 내놨다.

이는 코리아크레딧뷰로(KCB), NICE신용평가 등 개인신용평가사가 보유한 개인신용 정보와 시스템 리스크(경제가 심각하게 손상될 수 있는 금융시스템의 불안정성)의 관계를 분석한 것이다.

개인 신용정보에는 주택담보대출 잔액, 다중채무자 중 원리금 상환 고객 수, 카드사 하위등급 고객의 할부 이용금액 등 69개 지표가 사용됐다.

분석 결과, 은행보다는 비은행금융기관(카드사, 상호저축은행, 신협, 캐피탈 등)의 개인 신용정보가 시스템 리스크를 사전에 보여줬다.

예컨대 제2금융권의 중상위(4~5등급) 고객의 전체대출 잔액, 카드 현금서비스신규고객 이용금액 등이 증가할수록 시스템적 리스크는 높아졌다.

다중채무자나 비은행 금융기관의 중상위 신용등급 고객의 대출정보도 시스템 리스크를 예고했다.

주택담보 보유 고객의 1년 전 대비 신용등급 하락 비율, 은행 다중채무자의 신규 주택담보대출 약정 금액, 은행 다중채무자의 신규 한도대출 약정 금액 등이 이에해당한다.

정호성 연구원은 "시스템 리스크의 선행지표 역할을 하는 개인 신용정보 항목들은 금융시장 안정을 위한 조기 경보지표로 활용하거나 거시건전성 정책을 수립할 때참고할 수 있을 것"이라고 말했다.

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