라임자산운용은 24일 펀드 가입자 기준으로 실제 손실 규모가 약 6341억원(23일 기준)이라고 밝혔다. 환매가 연기된 173개 자펀드를 기준으로 한 것이다.
라임 측은 "환매 연기 중인 모펀드와 자펀드의 실사를 진행해, 순차적으로 기준가에 반영하고 있다"며 "지난 13일 모펀드(플루토 FI D-1호, 테티스 2호)의 기준가격을 조정했고, 대부분의 자펀드들은 이달 21일까지 기준가격 조정이 완료됐다"고 전했다.
모펀드의 투자 자산과 중복되지 않으며, 자펀드에서 직접 편입한 자산이 있는 경우 이달 말 추가 조정이 있을 예정이란 설명이다. 무역금융펀드의 기준가격 하락도 이달 말 예정이다.
라임은 "펀드의 손실은 펀드의 설정액(좌수)와 순자산(NAV)의 차이로 계산될 수 있다"며 그러나 이 회사의 환매중단 펀드는 투자 구조 상 중복 계산이 나올 수 밖에 없다고 설명했다.
라임의 펀드는 고객들이 자펀드에 가입하고, 자펀드가 다시 모펀드에 직접 또는 총수익스와프(TRS)를 통해 간접 투자하는 방식이라는 것이다. 라임 펀드의 전체 설정액과 순자산의 차이(손실)는 1조2000억원 규모로 알려졌지만, 여기에는 중복 계산분이 있다는 해명이다.
회사 측은 "펀드 가입자 기준으로 실제 손실 규모는 자펀드의 설정액과 순자산의 차이를 계산하는 방식이 맞다"며 "전날 기준으로 자펀드의 손실 규모는 약 6341억원"이라고 했다.
이어 "TRS 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼 있으며, 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무 역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것"이라고 전했다.
또 "환매 연기 중인 173개 자펀드 기준 고객 가입 금액이 약 1조6335억원이므로, 최악의 경우(전액 손실)에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것"이라고 했다.
한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com
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