"신한디딤글로벌EMP 펀드는 해외 주식과 국내 채권 중심으로 포트폴리오를 구성해 매년 '물가상승률+3%' 수익을 추구한다."
7일 김충선 신한자산운용 영업총괄 전무는 서울 여의도동 금융투자협회에서 열린 '신한 디딤글로벌EMP 펀드 간담회'에서 이같이 말했다.
신한EMP펀드는 지난달 25일 금융투자업계가 공동으로 출시한 디딤펀드 브랜드 중 하나다. 디딤펀드는 주식, 채권 등 다양한 자산에 분산 투자해 안전성을 확보하면서 예·적금보다 높은 수익률을 추구하는 상품이다.
신한디딤글로벌EMP 펀드는 주식 비중이 50% 이하로 설정돼 퇴직연금으로 제한 없이 투자할 수 있다. 퇴직연금은 관련 규정에 따라 주식 등 위험자산 비중이 70%를 넘기면 안 된다. 신한자산운용에 따르면 위험 자산 비중을 50% 미만으로 두고 투자할 때 연 변동성은 10% 이하로 낮아진다.
이 펀드의 자산 포트폴리오 비중은 해외 주식 40%, 국내 주식 5%, 해외 채권 5%, 국내 채권 45%, 대체 자산 5%다. 2011년 1월부터 지난 5월까지의 데이터를 기반으로 시뮬레이션했을 때 이 포트폴리오의 연간 수익률과 연평균 변동성은 각각 8.11%, 6.26%였다.
가장 비중이 큰 국내 채권은 1년 이내 단기 크레딧과 10년 만기 국채에 동시 투자하는 '바벨 전략'으로 운용한다.
신한자산운용 측은 시장 변동성에 적극 대응하며 이 펀드를 운용할 것이라고 했다. 오규찬 신한자산운용 글로벌투자운용본부장은 "리밸런싱 주기를 특정하지 않고 시장 상황에 맞춰 유연하게 대응할 것"이라며 "자산 포트폴리오 비중 역시 상황에 따라 바꿀 수 있다"고 했다.
양현주 기자 hjyang@hankyung.com
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