금융감독원은 대규모 공매도 거래법인에 대한 등록번호 발급 서비스를 오는 7일부터 실시한다고 6일 밝혔다. 글로벌 투자은행(IB)을 비롯한 각 기관에 공매도 거래용 고유 번호를 붙여 불법 공매도 발생 가능성을 낮춘다는 취지다.
금감원은 "실체성 있는 투자자만 대규모 공매도 거래하도록 허용해 공매도 거래 투명성을 높일 것"이라며 "등록번호는 법인이나 법인 내 팀을 비롯한 독립거래 단위별 모든 거래내역을 집계하는 불법공매도 감시체계에도 쓰인다"고 설명했다.
금감원은 규모가 10억원 이상이거나 개별 종목의 공매도 잔고 비중 상 0.01% 이상인 공매도 거래를 하려는 모든 공매도 거래법인에 대해 공매도 등록번호를 의무화하기로 했다. 은행, 증권, 보험, 자산운용, 외국금융투자업자 등이 모두 해당한다. 리스크 헤지(회피)용 거래를 비롯한 시장조성자(MM)·유동성공급자(LP) 거래를 위해서도 각 금융기관이 별도 계좌별로 공매도 등록번호를 발급받아야 한다.
거래법인이 공매도 등록번호를 신청할 땐 개별 법인의 단일 계좌정보만이 아니라 사내에서 일정 규모 이상 공매도 거래를 할 수 있는 독립거래 단위별 계좌정보를 금감원에 제출해야 한다.
이후 금감원이 각 법인의 투자자 실체와 독립거래단위 요건 충족 여부 등을 심사한 뒤 투자자·독립거래 단위별 등록번호를 발급하는 구조다. 허위로 법인을 내세우는 경우가 없도록 법인 설립 증명서류 등을 확인한다. 공매도 거래 관련 내규 등도 따진다.
금감원은 "기관 내 잔고관리시스템 구축을 완료한 투자자 순으로 등록번호를 발급할 것"이라고 했다. 잔고관리 전산 시스템을 마련하지 않은 기관은 앞으로 상당 규모 이상인 공매도 거래 자체가 불가능하다는 얘기다.
금감원은 공매도 등록번호 시스템을 한국거래소 한국거래소의 공매도 중앙점검시스템(NSDS)과 연계한다. NSDS가 공매도 등록번호를 발급받은 투자자의 모든 주문을 등록번호별로 집계하도록 한다는 취지다. NSDS는 각 법인의 독립거래단위마다 등록번호를 기준으로 공매도 기초 잔고와 체결내역, 대차 내역 등을 집계해 무차입공매도 여부를 판별하게 된다.
금감원은 이같은 방식을 통해 무차입공매도 가능성을 확 줄일 수 있다고 보고 있다. 그간 무차입공매도 거래를 한 글로벌 IB 등은 사내 한 팀이 주문한 공매도 내역을 다른 팀이 미처 모른 채로 중복 주문을 넣었다는 등의 이유를 대며 단순 과실을 주장해 왔다. 반면 독립거래단위마다 등록번호를 붙여 공매도 거래를 관리하도록 하면 한 기관이 계좌를 여러 개 이용하는 경우에도 거래 정보를 쉽게 취합해 무차입 공매도 여부를 탐지할 수 있다.
금융감독당국은 이를 시작으로 오는 3월까지 공매도 전산화를 완료한다는 방침이다. 금감원은 "투자자가 수탁증권사 점검 등을 통해 공매도 재개를 위한 사전요건을 조성할 수 있도록 공매도 전산화 태스크포스(TF)가 행정지원에 적극 나설 것"이라며 "각 기관과 NSDS 전산을 연계한 모의 테스트도 할 것"이라고 했다.
선한결 기자 always@hankyung.com
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