'韓·中·加 연합군' 꾸려 뉴욕증시 시세조종

美SEC, 금융위에 한국인 5~6명 추적 요청…"과징금 처분 받을 듯"

"미국 주식시장에서 초단타매매로 고소득을 올릴 트레이더를 모십니다" 18일 금융위원회와 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 캐나다 온타리오 주에거주하던 데이 트레이더(day trader) 알렉산드르 밀러드(50)는 2013년 초 이 같은광고로 한국과 중국에서 온라인 트레이더를 모집했다.

한국인 5~6명이 낀 '다국적 연합군'을 꾸린 밀러드는 본격적인 '작전'에 돌입했다.

그는 우선 한국과 중국의 트레이더들에게 최신 시세조종 기법인 '레이어링'(layering)과 '스푸핑'(spoofing)을 전수했다.

레이어링은 각기 다른 가격에 대규모 매도 주문을 쏟아내 주가를 대폭 떨어뜨린뒤 낮은 가격에 주식을 사들여 차익을 챙기는 수법이다. 스푸핑은 실제 거래를 체결할 의사 없이 대규모 주문을 내 호가 창에 반영되도록 한 뒤 즉시 취소하는 방식을 을 말한다.

초단타매매(high-frequency trading)를 기반으로 하는 두 기법 모두 추격 매수를 일삼는 개인 투자자들을 주요 타깃으로 삼는다.

밀러드의 '작전'은 성공적이었다. 다국적 연합군은 이 같은 방법으로 지난 2년여 동안 무려 190만 달러(약 22억2천만원)를 벌어들였다.

다국적 트레이더들이 이역만리에서 활약한 덕에 감시의 눈도 쉽사리 피할 수 있었다.

밀러드는 트레이더들에게 뉴욕증권거래소와 나스닥에서 거래할 수 있는 계좌를2개 이상 제공하고, 여러 대의 컴퓨터와 IP주소를 사용하도록 했다.

트레이더들은 한 계좌에서 이른바 '더러운 작업(dirty work)' 즉, 시세조종을하고, 또다른 계좌에서는 일상적인 거래를 뜻하는 '깨끗한 거래(clean trades)'를이어 갔다.

또한 최대한 다양한 종목을 거래하면서 하루동안 진행하는 거래 및 가격 변동횟수를 철저히 제한해 시선을 분산시켰다.

하지만 올해 초 이들의 꼬리가 밟혔다. 밀러드가 SEC에 적발돼 검찰에 넘겨진것이다.

밀러드는 현재 미국 뉴저지 뉴왁 연방법원에서 재판을 받고 있다. 그는 혐의 대부분을 인정했으며 다음 달 16일 최종 선고를 기다리고 있다.

한편, 시세조종에 가담한 한국인 트레이더들도 처벌을 피할 수 없게 됐다.

SEC가 이달 초 의심스러운 국내 은행 계좌를 지목해 금융위 자본시장조사단에추적을 요청한 것이다. 계좌 주인의 신원도 특정된 것으로 알려졌다.

금융위 자조단은 현재 미심쩍은 자금 거래 상당 부분 파악했으며 이달 말까지 SEC에 분석 자료를 넘길 예정이다.

황현일 자본시장조사단 사무관(변호사)은 "미국 금융당국은 통상 시세조종으로얻은 부당이득금의 세 배 이내의 과징금을 물린다"며 "적발된 이들 또한 혐의가 확정되면 거액의 과징금 처분을 받을 가능성이 크다"고 설명했다.

금융당국은 이번 사건을 계기로 점차 국제화 돼가는 불공정거래 사건 조사에서적극적인 역할을 하겠다는 입장이다.

김홍식 자본시장조사단장은 "세계 자본시장이 개방되면서 여러 나라 사람들이규합하는 새로운 형태의 증권범죄가 나타나고 있다"며 "국제증권감독기구(IOSCO) 회원국으로서 조사에 적극 협조하고, 적발된 이들이 국내법을 위반하지는 않았는지 면밀히 살펴보겠다"고 말했다.

gogogo@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>