시나리오별 금융사 부실위험 분석·대응 시스템 구축

GDP 성장률과 주가, 금리 등 금융 변수를 통해 시나리오를 구성하고 이에 기반한 금융사별 부실위험을 분석 대응하는 시스템이 구축됩니다.

이를 통해 금융당국은 금융시스템 전반에 대한 취약성 진단과 평가가 가능한 시스템을 갖추게 될 전망입니다.

금융감독원은 25일 시스템리스크 유발요인에 대한 정확한 파악이 필요해 2004년부터 금융부문 조기경보시스템(EWS)을 구축·운영중이지만 시스템리스크 평가와 감시에 한계가 있어 기존 EWS 등 외에 시스템리스크 계량평가모형의 신규 개발을 통한 통합 시스템리스크 평가 및 감시체제(FSS-ISSAM)구축을 완료했다고 밝혔습니다.

FSS-ISSAM은 미시건전성 감독업무를 지원하는 금융산업 조기경보시스템(EWS)과, 거시건전성 감독업무를 지원하는 거시적 스트레스테스트 모형, 시스템리스크 계량평가모형 등으로 구성됩니다.

이를 통해 개별 금융회사와 금융산업에 대한 위기징후를 실시간 감시하고, 부실 가능성을 예측하게 됩니다.

거시경제변수 등의 시나리오를 구성해 개별 금융사에 대한 부실 위험도와 전염효과 분석 등을 거쳐 결과를 도출하게 되는 데 1단계로는
GDP 성장률, 주가, 금리, 주식수익률 등 거시경제 및 금융관련 변수의 예측치로 시나리오를 구성하게 됩니다.

2단계는 개별 금융사의 재무지표에 대한 미래 예상치를 산출하고, 이를 이용해 해당 금융사의 부실위험도 등을 평가·분석하게 됩니다.

3단계에서는 일부 금융사의 부실이 타 금융회사에 직·간접적 손실을 초래하는 전염효과를 분석한 뒤 4단계에서 시스템리스크 지표를 산출하게 됩니다.

이를 통해 금감원은 거시건전성 감독업무 수행을 위한 양적 분석체계 구축은 물론 거시경제 변수 등을 활용해 다양한 시나리오 하에서 시스템리스크에 대한 스트레스테스트를 FSS-ISSAM 내에서 실시할 수 있을 것으로 기대했습니다.

또한 시스템적 중요 국내은행 평가기준 마련 등 새로운 규제 도입시 시뮬레이션을 실시하는 등 규제효과를 체계적으로 분석할 수 있을 것이라고 금감원은 덧붙였습니다.