내년 7월부터 펀드의 투자위험등급이 최근 3년간 실제 수익률 변동성 기준으로 분류되고 등급도 기존 5등급에서 6등급으로 세분화됩니다.
금융감독원은 28일 펀드시장 질서확립을 위해 펀드 투자위험등급 분류기준을 개편했다고 밝혔습니다.
현행 펀드위험등급은 운용사가 투자예정 포트폴리오를 주된 기준으로 5단계로 분류해 모든 공모펀드의 투자설명서에 기재하도록 되어 있습니다.
그러나 실제 위험도 반영 가능 여부와 정보의 중복제공 등에 대한 문제점으로 위험등급의 분류기준과 적용방식을 개선할 필요성이 제기됐습니다.
이에 따라 투자위험등급 기준이 현행 투자예정 포트폴리오 기준에서 해당 펀드의 최근 3년간 실제 수익률 변동성 기준으로 변경하기로 했습니다.
펀드 위험등급도 현행 5단계에서 6단계로 세분화했습니다. 위험도가 높은 레버리지 펀드나 최대손실가능성이 20%를 넘는 ELF 등 투자자 보호가 필요한 펀드는 일반 주식형 펀드보다 더 높은 위험등급을 부여하기로 했습니다.
수익률 변동성은 최근 3년 동안의 주간 수익률의 표준편차를 구하고 이를 연환산해 산출하게 됩니다.
예를 들어 펀드의 최근 3년간 수익률 변동성(연환산)이 15~25% 사이인 경우 2등급, 0.5% 이하인 경우는 6등급인 식입니다.
변경된 분류기준은 실제 수익률 변동성 측정이 가능한 모든 펀드에 적용되며 측정이 불가능한 펀드는 현황과 같이 투자대상자산 등에 따라 분류됩니다.
금감원은 개편된 펀드 투자위험등급 방안을 서식 개정과 운용사·판매사의 내규 및 시스템 정비 등을 위한 6개월 간의 준비기간을 거쳐 내년 7월부터 시행할 예정입니다
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