[생-글] 글로벌銀 신용 위험 … 은행발 위기 우려 확산

생방송글로벌증시 0222 월
김지민 / 외신캐스터



글로벌銀 신용 위험
은행발 위기 우려 확산

CDS 프리미엄 급등
은행발 위기, 우려 고조

글로벌 경기 부진과 저금리 기조가 지속되면서 세계 주요 은행들의 신용 위험이 급속도로 커지고 있습니다. 이 은행들의 위기는 곧바로 경제 전반으로 확산될 수 있다는 점에서 은행발 금융위기 우려도 커지고 있습니다.

국가 신용등급이나 국채·회사채 등 채권 얘기가 나오면 자주 등장하는 말이 `CDS프리미엄`이라는 단어입니다. CDS는 `Credit Default Swap`의 약자로, 투자자가 채권의 부도위험을 피할 수 있는 파생금융상품의 하나구요. 금융투자업계에서는 이를 그래도 번역해 신용부도스왑으로 표현하기도 합니다. 여기에 프리미엄이라는 말을 붙인 CDS프리미엄은 부도위험을 제3자에게 넘기는 데 따른 수수료를 의미합니다. 이 수수료는 해당 채권의 부도 확률이 높으면 비싸고, 반대로 낮으면 저렴해집니다.

특히 도이체방크의 CDS프리미엄은 연초 이후 주요 은행중 가장 가파른 상승세를 보이고 있습니다.
지난 11일 272.17bp로 2011년 11월 30일 이후 최고 수준을 기록하면서, 한달만에 두배 넘게 뛰어 올랐구요.
크레디트아그리콜 역시 연초 36bp 수준에서 2월엔 200bp 부근까지 치솟았습니다.

크레디트스위스(77.1bp), 씨티그룹(44.3bp), 미즈호은행(73.4bp) 등 세계 주요 은행들의 CDS프리미엄도 연초 대비 일제히 고공 행진하며 지난 2011년 유럽발 재정위기 당시와 비슷한 수준을 나타내고 있다.

은행 건전성에 대한 우려가 이처럼 커진 것은 글로벌 경기 부진과 부실 대출 증가에 따른 것입니다.

국제금융협회(IIF)는 신흥국 은행 102개를 대상으로 조사한 결과 지난 4·4분기 무수익여신(NPL)지수가 42.2로 해당 조사를 시작한 2009년 4·4분기 이후 가장 낮았다고 밝혔다. NPL 지수가 낮다는 것은 연체된 부실채권이 그만큼 많다는 의밉니다.

은행발 금융위기설이 현실화될 조짐을 보이자 빅토르 콘스탄티오 ECB 부총재는 20일 미국 뉴욕의 한 행사장에서 "ECB의 추가 금리 인하조치가 있을 경우 은행에 대한 부담을 줄여주는 정책을 마련할 것"이라고 밝혔습니다. 그렉 푸제지 JP모건체이스 경제학자는 콘스탄시오 부총재의 발언은 유럽중앙은행이 은행 문제를 심각하게 고려하고 있다는 첫 신호"라고 평가했습니다.





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