올해 1분기 금융파생상품의 일평균 거래대금이 22조3천억원으로 직전 분기 대비 26.8%, 지난해 같은 기간과 비교해서는 9.4% 증가한 것으로 나타났습니다.
이는 같은 분기 주식파생상품 거래대금 20조6천억원보다도 8.4% 많은 규모입니다.
상품별로는 3년국채선물과 10년국채선물의 일평균 거래대금은 각각 전분기보다 25.4%, 27.7% 증가했고, 미달러선물은 30.8% 늘었습니다.
또 거래대금 증가에 따라 일평균 미결제약정도 전분기보다 3년국채선물은 22.5%, 10년국채선물 9.7%, 미달러선물 21.5% 증가했습니다.
금융파생상품 거래대금이 증가한 것은 1~2월 중국 경기둔화 우려와 유가급락, 유로존 디플리이션 우려 등 글로벌 금융시장 불안이 지속되면서 가격변동성이 커졌기 때문으로 분석됩니다.
국채선물의 경우 글로벌 금융시장 불안에 따른 금리(채권)물에 대한 관심증가와 외국인 참여가 늘어났기 때문입니다.
미국 달러선물은 위안화 등 아시아 통화 약세, 2월 외국계 펀드의 대규모 채권자금 이탈 등으로 환율 변동성이 커지면서 매매회전율이 높은 개인과 외국인의 신규 참여가 늘어난 것이 거래증가를 이끌었습니다.
금융파생시장 거래대금 비중은 2006년 23.2%에서 지난해 48.0%를 기록하는 등 최근 10년간 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.
거래소 관계자는 "미결제약정은 증가한 반면 매매회전율은 감소해 포지션을 당일 해소하는 투기거래보다 미결제약정을 일정기간 보유하는 헤지거래가 증가하고 있다"며 "이는 금융파생시장이 헤지거래 중심의 건전한 시장으로 성장하고 있음을 보여주는 것"이라고 설명했습니다.
이어 "KRX 파생상품시장이 코스피200 선물·옵션위주에서 탈피해 주식, 금리, 통화 등 다양한 상품이 균형있게 거래되는 종합파생시장의 면모를 갖춰가고 있다"고 덧붙였습니다.
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