증권사와 자산운용사들이 파생결합증권(DLS)발행 과정에서 상품 구조를 변경하거나 투자자 약정 수익률을 낮춰 수수료를 챙긴 것으로 드러났다.
DLS란 기초자산으로 금리, 신용, 원자재 환율 등에 연동돼 투자 수익이 결정되는 상품이며, DLF는 이를 펀드에 담은 파생결합펀드를 뜻한다.
1일 금융감독원이 발표한 `주요 해외금리 연계 DLF 관련 중간 검사결과` 한 증권사는 외국계 IB와 독일국채 DLS 가격을 협의하는 과정에서 투자자 수익률을 4.8%에서 4.3%로 낮추고 증권사 수수료를 0.3%포인트 높여달라고 요구한 사례가 발견됐다고 밝혔다.
이 증권사의 경우 DLS 발행 관련 헤지 계약을 체결한다는 사유 등으로 `가격 적정성`을 별도로 검증하지 않는 등 내부통제도 미흡했던 것으로 드러났다.
금감원은 8월말부터 DLF 상품의 설계와 제조, 판매에 관여한 은행 2개, 증권사 3개, 자산운용사 5개에 대한 현장검사를 진행하고 있다.
이번 사태에 연루된 금융회사는 우리은행과 하나은행, IBK투자증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유경PSG자산운용, KB자산운용, 교보악사자산운용, 메리츠자산운용, HDC자산운용이다.
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