라임 환매중단 펀드 회수율 최소 50%…최종실사 결과는 14일 발표

라임자산운용은 10일 회계법인이 도출한 플루토FI D-1호 펀드의 회수율은 50~65%, 테티스 2호펀드는 58~77%라고 밝혔다.
플루토 FI D01의 펀드 평가액은 9,373억원, 테티스2호의 펀드 평가액은 2,424억원이다.
라임자산운용은 “삼일회계법인이 제공한 실사자료는 지난해 10월31일을 기준으로 자산별 건전성과 부정적 요소를 반영해 회수추정금액을 최소값과 최대값을 포함해 산출한 결과”라고 설명했다.
다만 “회계법인 실사는 기준가격 조정을 위해 이뤄진 것이 아니라 기초자산의 실재성과 건전성 확인 목적으로 이뤄진 것”이라며 “최종 실사 결과는 오는 14일 발표할 예정”이라고 덧붙였다.
아울러 “구체적인 상환계획은 실사 결과 보고 이후 1개월 이내인 3월 말 전에 작성해 판매사를 통해 확인 가능토록 하겠다”며 “무역금융 펀드의 실사 결과는 개별적으로 2월말 경 안내할 예정”이라고 밝혔다.
펀드 기준가격에 대해서 라임자산운용은 “향후 펀드에 대한 실사가 마무리되면 삼일회계법인에서 제공한 가격을 참고해 집합투자재산을 평가해 기준가격에 반영할 예정”이라고 말했다.
이와 관련해 “시가평가와 공정가액으로 평가하는 자산은 현재 평가방법을 유지하고 장부 가격으로 평가되는 자산은 삼일회계법인이 제공한 가격과 내부 판단 근거를 바탕으로 평가할 계획”이라고 언급했다.
이어 “펀드가 가입한 수익증권의 경우 해당 운용사가 평가하는 펀드 기준가격으로 반영하겠다”고 부연했다.
라임자산운용은 10일 신임 CIO와 준법감시인의 업무 개시를 시작으로 본격적인 환매 절차에 돌입할 방침이다.
펀드 정상화 방안으로 판매사와 협의체 업무협약(MOU), 판매사 공동대응단에 협조, 금융감독원 파견 감독관과 판매사 직원 상주 협조. 실현 가능한 상환계획 제시 등을 꼽았다.
아울러 TRS 계약에 대해서는 "TRS 계약은 모펀드 뿐 아니라 개별 자펀드별로 체결돼 있어 개별 펀드별로 레버리지 비율이나 상황이 다르다" 며 "TRS 계약과 관련한 환매 연기 펀드의 손실 비율을 단정적으로 언급하는 것은 투자자에게 혼란과 불안을 가중시킬 수 있다"고 강조했다.
이어 “이번에 실사 결과가 나온 모펀드 2개에서는 레버리지 목적의 TRS는 활용되지 않았다"면서 "다만 펀드 투자구조가 모-자 투자 구조를 가지고 있어 모펀드를 편입하고 있는 자펀드에서는 활용된 경우가 있으며 이 경우 레버리지의 규모에 따라 손실에 영향을 받을 수 있다"고 설명했다.
그러면서 “자펀드에서 TRS가 레버리지로 활용된 경우는 상품별, 판매사별로 차이가 있을 수 있으며 추후 예정돼 있는 자펀드별 상황에서 확인할 수 있도록 하겠다"며 "개별 펀드의 상황에 대해서는 판매사를 통해 따로 알려드리도록 할 것"이라고 부연했다.
라임은 “이번 실사 결과 반영에 따른 기준가격은 2번에 걸쳐 조정된다”며 “모펀드의 기준가격 조정에 따른 자펀드 기준가격의 조정은 오는 17일 모펀드 기준가격이 조정되는 시점부터 시작해 24일까지 자펀드별 순차적으로 반영된다”고 밝혔다.
아울러 “자펀드 실사 결과 발표를 오는 27일에 반영하면서 이번 실사 결과 반영을 마무리 할 것”이라고 덧붙였다.