계엄 사태로 금융시장 변동성이 확대된 가운데 금융당국이 올해 연말 도입 예정인 은행권 스트레스 완충자본 규제를 내년 하반기로 연기하기로 했다.
환율 급등에 따른 은행 자본비율 하락을 방어하기 위해 해외 법인 투자금에 대한 시장리스크를 위험가중자산에서 제외할 계획이다. 보험사 지급여력비율(K-ICS·킥스) 규제도 일부 완화한다.
금융위원회와 금융감독원은 이 같은 내용을 골자로 한 금융안정 및 국내기업 등 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치를 19일 발표했다.
비상계엄 사태 이후 금융시장 불안정이 이어진 가운데 금융회사들이 건의한 사항 중 바젤Ⅲ 등 글로벌 기준이 허용하는 범위 내에서 건전성·유동성·재무안정성 여력 강화를 위한 조치를 연말부터 시행한다.
우선, 올해 도입될 예정이었던 스트레스 완충자본 규제의 도입을 내년 하반기 이후로 연기했다. 내년 상반기 중 도입 시기·방법을 재검토해 단계적으로 도입할 예정이다.
스트레스 완충자본은 은행권이 위기 상황에서 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 자본으로 스트레스 테스트에 따른 보통주자본비율 하락 수준에 따라 최대 2.5%P(포인트)까지 차등 부과한다.
은행권 외환포지션 중 해외법인에 대한 출자금과 같은 비거래적 성격의 외환포지션(구조적 외환포지션)의 경우, 단기적인 환율 변동 리스크를 관리할 필요성이 낮은 점을 고려해 환율 변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외한다.
또, 보험사의 증권시장 안정펀드 잔여매입약정금액(미사용금액)에 대한 보험사의 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영 수준도 절반으로 하향조정하기로 했다. 증권시장 안정펀드 조성액 중 보험사의 매입약정금액은 약 1조 5,000억 원 수준이다.
금융업권의 실물경제 지원 역량 강화를 위해 국내기업에 대한 대출·투자 관련 부담 완화 조치도 마련했다.
현재 일괄적으로 위험가중치 400%가 적용되고 있는 벤처기업 등에 투자하는 신기사펀드·벤처펀드 등 투자조합 등에 대해 실제 투자된 자산에 적용되는 위험가중치를 적용한다. 자산에 따른 위험가중치는 채권 20~150%, 주식 100~400%, 부동산 20~150% 등이다.
국내 외부신용평가기관(ECAI)의 신용평가등급이 없는 국내기업에 대해서는 '무등급'이 적용돼 해당기업 대출·채권에 높은 위험가중치가 적용되고 있는 점을 개선해 국내 기업이 해외 외부신용평가기관에서 평가받은 평가 등급을 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용할 계획이다.
비금융 일반지주회사가 한국표준산업분류상 '기타 금융업'임에 따라 금융회사의 시장위험가중자산 산정시 비금융 지주회사의 채권에 높은 위험가중치를 산정 비율을 적용해야 하는 점도 개선한다. 비금융 지주회사의 주요 수익원·재무적 특성·자회사의 업종 등 실질을 고려해 위험가중치를 적용하도록 할 예정이다.
금융당국은 필요 조치를 즉시 시행하되 기준 마련 및 개정이 필요한 사항은 내년 1분기에 완료하기로 했다.
금융당국 관계자는 "이번 조치를 통해 확충된 금융회사들의 재무 여력이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 지속적으로 모니터링할 것"이라며 "향후 시장상황을 보며 필요시 추가적인 대책도 검토할 예정"이라고 말했다.
관련뉴스
