AI로 증시 불공정거래 적발…새 감시시스템 4월 가동(종합)
인공지능·빅데이터 이용해 속도·정확도 높여…신종 수법 추적도 용이
코스닥 신규상장·폐지 심사 종목 감시…상장사 내부자 자율등록 시행
(서울=연합뉴스) 권수현 기자 = 한국거래소가 인공지능(AI)과 빅데이터를 이용한 차세대 시장감시시스템을 본격적으로 가동한다.
또 상장사 임직원이 자율적으로 내부자 등록을 하도록 유도하고 코스닥시장의 경우 신규상장 6개월 전부터 불공정거래가 있는지를 살피는 등 시장 건전성과 신뢰도를 높이기 위한 시스템을 강화한다.
한국거래소 시장감시위원회는 24일 이러한 내용을 담은 올해 사업계획을 발표했다.
시장감시위원회는 우선 갈수록 지능화·대형화·다양화하는 불공정거래를 더 빠르고 정확하게 적발할 수 있도록 AI와 빅데이터에 기반을 둔 차세대 시장감시 시스템을 구축했다.
차세대 시스템은 최신 AI 모델인 엑스지부스트(XGBoost)를 사용해 이상 거래가 나타나는 종목을 스스로 분석하고 적출해낸다.
기존 방식이 2∼3개 변수만 고려했다면 인공지능은 54개에 이르는 변수를 분석해 정확도를 높였다.
또한 복잡한 거래 패턴을 스스로 학습해 새로운 불공정거래 유형이 나타나도 신속하게 잡아낼 수 있다고 거래소는 설명했다.
시세조종 등 불공정거래가 의심되는 계좌를 잡아내는 데까지 걸리는 시간도 대폭 단축된다.
지금까지는 이상 종목을 감지해 혐의 계좌를 뽑아내기까지 보통 5일 정도가 걸렸으나 차세대 AI 시스템을 이용하면 1시간 안에 혐의 계좌를 적출할 수 있다.
이에 따라 이전까지 불공정거래 혐의 종목을 적발해 유관기관에 통보하기까지 총 60일 정도 걸리던 전체 절차가 40일이면 마무리될 수 있게 된다고 거래소는 설명했다.
거래소는 총 80억원을 들여 작년부터 AI 감시시스템 개발에 착수해 현재 마무리 단계에 있으며 3월부터 통합 테스트를 한 뒤 4월 말께 본격 본격적으로 가동을 시작할 예정이다.
이후 약 2개월간 기존 시스템과 병행해 운영한 뒤 이르면 7월부터는 차세대 감시시스템으로 완전히 전환할 계획이다.
이해선 시장감시위원장은 "현재 미국 나스닥에서 시장감시에 AI를 일부 이용하고 있으나 세계 주요 선진국에서도 AI 시장감시 시스템은 아직 개발 단계"라며 "7월에 성공적으로 AI 감시시스템을 전면 적용하면 우리가 첫 사례가 될 것"이라고 말했다.
거래소는 또한 정부의 코스닥시장 활성화 대책으로 상장기준이 완화되면서 생길 수 있는 부작용을 막고자 코스닥 신규 상장종목이나 상장폐지 실질심사 대상 종목에 대한 집중 감시 체계를 마련하기로 했다.
신규상장 종목의 경우 상장 전 6개월부터 내부자가 미공개정보를 이용해 불공정거래 행위를 했을 가능성이나 상장 초기 주관사나 기관이 시세조종을 꾀했을 경우 등을 집중적으로 감시하기로 했다.
아울러 상장폐지 심사 대상 종목에 대해서도 증시 퇴출을 피하기 위한 부정거래나 미공개정보 이용 등을 감시한다.
'내부자 자율등록 시스템' 구축 등 코스피·코스닥 상장법인의 내부자거래 예방을 위한 지원체계도 마련된다.
내부자 자율등록제는 상장사의 중요 정보를 먼저 접할 수 있는 임직원과 친인척 등의 개인정보를 한국거래소 시스템에 등록해 주식 매매내역을 실시간으로 점검할 수 있게 한 것으로 상반기 중에 시행된다.
일본의 내부자등록시스템(J-IRISS)과 유사한 제도로 강제성은 없으나 자율등록한 상장사는 기업 이미지와 신뢰도를 높일 수 있다.
상장사들에 대한 감시와 제재 강도도 더해진다.
최근 늘어나는 복합·기획성 불공정거래 행위 예방과 관련해 투자자조합이 최대주주이거나 대주주 보유지분에 대폭 변동이 있는 기업, 실체가 불분명한 공시를 남발하는 기업 등을 '잠재적 불공정거래군'으로 분류해 집중적으로 감시한다.
또 기존에 투자위험 종목에만 부과되던 제재금을 투자주의·투자경고 종목에도 부과하고 약식제재금액을 높여 제재 실효성을 높이기로 했다.
이밖에 6·13 지방선거를 앞두고 정치 테마주가 기승을 부릴 가능성에 대비해 '특별 점검반'을 운영하고 장중 예방조치와 건전주문안내를 활성화하는 등 이상급등락에 대한 조기 대응을 강화할 방침이다.
inishmore@yna.co.kr
(끝)
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인공지능·빅데이터 이용해 속도·정확도 높여…신종 수법 추적도 용이
코스닥 신규상장·폐지 심사 종목 감시…상장사 내부자 자율등록 시행
(서울=연합뉴스) 권수현 기자 = 한국거래소가 인공지능(AI)과 빅데이터를 이용한 차세대 시장감시시스템을 본격적으로 가동한다.
또 상장사 임직원이 자율적으로 내부자 등록을 하도록 유도하고 코스닥시장의 경우 신규상장 6개월 전부터 불공정거래가 있는지를 살피는 등 시장 건전성과 신뢰도를 높이기 위한 시스템을 강화한다.
한국거래소 시장감시위원회는 24일 이러한 내용을 담은 올해 사업계획을 발표했다.
시장감시위원회는 우선 갈수록 지능화·대형화·다양화하는 불공정거래를 더 빠르고 정확하게 적발할 수 있도록 AI와 빅데이터에 기반을 둔 차세대 시장감시 시스템을 구축했다.
차세대 시스템은 최신 AI 모델인 엑스지부스트(XGBoost)를 사용해 이상 거래가 나타나는 종목을 스스로 분석하고 적출해낸다.
기존 방식이 2∼3개 변수만 고려했다면 인공지능은 54개에 이르는 변수를 분석해 정확도를 높였다.
또한 복잡한 거래 패턴을 스스로 학습해 새로운 불공정거래 유형이 나타나도 신속하게 잡아낼 수 있다고 거래소는 설명했다.
시세조종 등 불공정거래가 의심되는 계좌를 잡아내는 데까지 걸리는 시간도 대폭 단축된다.
지금까지는 이상 종목을 감지해 혐의 계좌를 뽑아내기까지 보통 5일 정도가 걸렸으나 차세대 AI 시스템을 이용하면 1시간 안에 혐의 계좌를 적출할 수 있다.
이에 따라 이전까지 불공정거래 혐의 종목을 적발해 유관기관에 통보하기까지 총 60일 정도 걸리던 전체 절차가 40일이면 마무리될 수 있게 된다고 거래소는 설명했다.
거래소는 총 80억원을 들여 작년부터 AI 감시시스템 개발에 착수해 현재 마무리 단계에 있으며 3월부터 통합 테스트를 한 뒤 4월 말께 본격 본격적으로 가동을 시작할 예정이다.
이후 약 2개월간 기존 시스템과 병행해 운영한 뒤 이르면 7월부터는 차세대 감시시스템으로 완전히 전환할 계획이다.
이해선 시장감시위원장은 "현재 미국 나스닥에서 시장감시에 AI를 일부 이용하고 있으나 세계 주요 선진국에서도 AI 시장감시 시스템은 아직 개발 단계"라며 "7월에 성공적으로 AI 감시시스템을 전면 적용하면 우리가 첫 사례가 될 것"이라고 말했다.
거래소는 또한 정부의 코스닥시장 활성화 대책으로 상장기준이 완화되면서 생길 수 있는 부작용을 막고자 코스닥 신규 상장종목이나 상장폐지 실질심사 대상 종목에 대한 집중 감시 체계를 마련하기로 했다.
신규상장 종목의 경우 상장 전 6개월부터 내부자가 미공개정보를 이용해 불공정거래 행위를 했을 가능성이나 상장 초기 주관사나 기관이 시세조종을 꾀했을 경우 등을 집중적으로 감시하기로 했다.
아울러 상장폐지 심사 대상 종목에 대해서도 증시 퇴출을 피하기 위한 부정거래나 미공개정보 이용 등을 감시한다.
'내부자 자율등록 시스템' 구축 등 코스피·코스닥 상장법인의 내부자거래 예방을 위한 지원체계도 마련된다.
내부자 자율등록제는 상장사의 중요 정보를 먼저 접할 수 있는 임직원과 친인척 등의 개인정보를 한국거래소 시스템에 등록해 주식 매매내역을 실시간으로 점검할 수 있게 한 것으로 상반기 중에 시행된다.
일본의 내부자등록시스템(J-IRISS)과 유사한 제도로 강제성은 없으나 자율등록한 상장사는 기업 이미지와 신뢰도를 높일 수 있다.
상장사들에 대한 감시와 제재 강도도 더해진다.
최근 늘어나는 복합·기획성 불공정거래 행위 예방과 관련해 투자자조합이 최대주주이거나 대주주 보유지분에 대폭 변동이 있는 기업, 실체가 불분명한 공시를 남발하는 기업 등을 '잠재적 불공정거래군'으로 분류해 집중적으로 감시한다.
또 기존에 투자위험 종목에만 부과되던 제재금을 투자주의·투자경고 종목에도 부과하고 약식제재금액을 높여 제재 실효성을 높이기로 했다.
이밖에 6·13 지방선거를 앞두고 정치 테마주가 기승을 부릴 가능성에 대비해 '특별 점검반'을 운영하고 장중 예방조치와 건전주문안내를 활성화하는 등 이상급등락에 대한 조기 대응을 강화할 방침이다.
inishmore@yna.co.kr
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