금리 1%p 오르면 자영업자 연체확률 최대 4배 높아져

금리 1%p 오르면 자영업자 연체확률 최대 4배 높아져
한은 경제연구소 분석…신용등급 악화때 비자영업자보다 민감 반응
"가계대출 건전성 정책적 노력 필요…금리체계 변동 모니터링 강화"

(서울=연합뉴스) 최윤정 기자 = 신용등급이 악화되거나 은행대출 문턱이 높아질 때 자영업자가 비자영업자보다 훨씬 큰 충격을 받는 것으로 분석됐다.
한국은행 경제연구원 정호성 연구위원은 13일 신용등급별 가산금리가 1%p(포인트) 상승하면 자영업 차주 대출 부도확률이 순수가계 차주보다 4배 더 큰 폭으로 뛴다고 분석했다.
부도확률은 원리금을 90일 이상 연체할 확률을 말한다.
정 연구위원이 작성한 BOK경제연구 '가계대출 부도요인 및 금융업권 별 금융취약성: 자영업 차주를 중심으로' 보고서를 보면 신용등급별 가산금리 1%p(포인트) 상승은 자영업 차주 부도확률을 1.010%p 높인다.
이는 비자영업 차주 부도확률 상승폭(0.242%p)의 4배가 넘는다.
자영업 차주가 장사가 잘 안돼서 신용등급이 떨어질 경우 원리금을 연체할 확률이 크게 높아지는 것이다.



대출성격별 가산금리가 1%p 상승할 때도 자영업 차주 부도확률 상승폭은 0.127%p로 비자영업 차주의 0.035%p보다 3.6배 컸다.
이는 은행 등이 대출 문턱을 높여서 금리가 높은 신용대출이나 비은행으로 밀려나는 경우나 자금난으로 대출이 더 필요한 상황 등이다.
다만 코픽스 금리 상승시에는 차이가 크지 않았다. 자영업 차주 부도확률 상승폭은 0.0548%p이고 비자영업 차주는 0.0488%p이다.
즉 한은 기준금리 인상 등으로 금리가 전반적으로 상승할 때보다 영업 부진 등 상황에서 자영업자 충격이 큰 것이다.
대출규모 증가 영향도 자영업 차주가 2배 이상 크게 받았다.
대출잔액이 1% 늘어나면 자영업 차주 부도확률이 1.10%p 상승하는데 비자영업 차주는 0.469%였다.
반면 최근 6개월 추가 차입으로 유동성이 확대되면 자영업 차주 부도확률은 1.04%p 떨어졌다. 비자영업 차주의 0.323%p보다 훨씬 크다.
정 연구위원은 2012년 3월부터 2017년 6월까지 가계부채 패널자료를 이용해 차주별 부도확률을 분석했다.
분석 결과 최근 5년간 부도확률 하락에는 저금리 영향이 대출 증가보다 훨씬 컸다.
자영업 차주 부도확률이 금리요인으로 평균 0.75%p 하락했는데 비자영업자는 0.27%였다.
대출요인으로 인한 부도확률 하락폭은 자영업자 0.32%p, 비자영업자 0.05%p에 그쳤다.
금융기관 기대손실비율도 자영업 차주가 작년 6월 1.47%로 비자영업차주(0.57%) 보다 높다. 이는 총대출에서 90일 이상 연체가 발생할 비율이다.
자영업 차주의 기대손실금액을 보면 은행-보증기관, 은행-비카드여전사간 연계성이 다소 강화됐다. 두 곳에서 동시에 대출을 받은 경우가 늘어난 것이다.
반면 저축은행-단위조합은 연계성이 약화됐다.




정 연구위원은 "글로벌 금리상승에 따른 국내 금리상승이 부도확률 상승으로 이어질 가능성에 대비해 가계대출 건전성 유지를 위한 정책적 노력이 필요하다"며 "대출종류별 금리체계와 신용등급별 가산금리 체계 변동을 지속 모니터링 해야 한다"고 말했다.
merciel@yna.co.kr
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