"부동산PF 불안 선제적 차단"…ABCP 대출 전환·부실자산 상각

"부동산PF 불안 선제적 차단"…ABCP 대출 전환·부실자산 상각
금융당국, 부동산PF 리스크 완화조치 발표…ABCP 매입프로그램 연장도


(서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 금융당국이 증권사들의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 리스크를 완화하기 위해 PF 관련 자산유동화기업어음(ABCP)을 대출로 전환하고, 부실자산을 조기상각하는 방안을 유도한다.
금융위원회와 금융감독원은 증권사가 보증한 단기 ABCP를 해당 사업과 만기가 일치하는 대출로 전환하도록 하겠다고 24일 밝혔다.
현재 부동산 사업장의 사업기간은 1∼3년이지만, 자금을 공급하는 ABCP는 1∼3개월마다 지속해서 차환이 필요하다. 이 때문에 단기 금융시장이 경색했을 때 대량의 ABCP 차환으로 단기 시장 금리가 급상승하는 문제가 불거졌다.
금융당국은 올해 3월 말 현재 증권사가 지급 보증한 PF-ABCP 등 유동화 증권을 기초자산과 만기가 일치하는 대출로 전환하는 경우 대출에 적용하는 순자본비율(NCR) 위험값(100%)을 32%로 완화해 전환을 유도하기로 했다.
당국은 이를 통해 현재 20조원이 넘는 증권사의 부동산 관련 유동화증권 중 약 4조9천억원이 연내 대출로 전환될 것으로 예상했다.
당국은 이와 함께 증권사 부실채권의 신속한 대손상각을 추진한다.
증권사가 이미 '추정손실'로 분류한 자산은 이른 시일 내 금감원에 상각을 신청하도록 하고, 금감원은 이를 신속하게 심사해 승인할 계획이다.
금감원은 이달 초 증권사에 적극적인 대손상각을 독려하는 지도공문을 보냈다.
기존 유동성 리스크 완화조치는 연장된다.
작년 말부터 가동 중인 증권사 보증 PF-ABCP 매입프로그램은 이달 말 종료 예정이었지만, 내년 2월까지 기간이 연장된다.
당국은 현재 자금시장이 안정화되면서 프로그램 매입 잔액이 1천32억원으로 감소했지만, 유사시를 대비해 연장이 필요하다고 보고 매입 기간을 연장하기로 했다.
6월 말 종료 예정인 자사보증 PF-ABCP 직접 매입 관련 NCR 위험값을 완화하는 조치도 올해 말까지로 연장한다. 현재 ABCP 차환발행 실패로 증권사가 보증이행을 위해 유동화증권을 직접 매입한 후 장기간 보유하는 경우 위험값 32%가 적용된다.
당국은 이와 함께 회사규모에 따른 실질적 위험감내능력과 사업단계·변제순위 등 실질 리스크를 고려해 부동산 PF 관련 NCR 위험값 적용방식을 올해 안에 개선하기로 했다.
금융당국은 "글로벌 금융시장 불확실성이 지속되는 상황에서 증권사들의 부동산 PF 대출 연체율이 상승할 것으로 전망되고, 향후 시장 악화시 리스크 요인이 여전히 존재한다"며 "호전된 시장 상황을 바탕으로 작년과 같은 증권사발 시장 불안 요인을 최소화하겠다"고 설명했다.
작년 12월 말 증권사 부동산 PF 연체율은 10.4%로 1년 전인 2021년 말(3.71%)보다 3배가량 급증했다. 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 올해 3월 말 기준 증권사의 PF 신용공여 규모는 20조8천억원이다.
srchae@yna.co.kr
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