[우리 회사 대표상품] KDB대우증권 자산배분형랩 폴리원, 자산분배모델 개발

출시 후 누적수익률 62%


KDB대우증권의 대표 금융상품은 자산배분형 랩어카운트 폴리원(Folione)이다. 폴리원은 포트폴리오(Portfolio)의 폴리(Foli)와 하나라는 의미의 원(one)의 합성어다. 하나의 포트폴리오 안에서 시장 상황에 따라 위험자산과 안전자산을 스스로 교체하는 상품이란 의미를 갖고 있다.

폴리원의 가장 큰 특징은 운용자의 주관적인 판단을 배제하고 운용한다는 것이다. 대우증권 랩(Wrap)운용부가 자체 개발한 ‘자산배분모델’이 제시하는 매매 신호에 따라 위험자산의 편입비중을 0~100% 탄력적으로 조절한다.

김분도 대우증권 랩운용부장은 “사람의 헤아림으로는 시장이나 주가의 움직임을 예측하기 힘들기 때문에 오로지 경제 지표만으로 증시 사이클을 추적하는 모델을 만들게 됐다”며 “폴리원 자산배분모델은 글로벌 자본시장 200여개 지표들을 코스피지수 움직임과 비교한 뒤 지수와 가장 비슷하게 움직이는 20개 정도의 지표를 골라 점수화해 만든 것”이라고 설명했다.

폴리원은 자산배분모델이 증시 상승기 신호를 주면 주식 상장지수펀드(ETF) 등과 같은 위험자산 비중을 늘려 수익률을 극대화한다. 반면 증시 하락기엔 채권ETF 등과 같은 안전자산으로 교체해 안정적인 수익을 추구한다.

2009년 6월 출시된 폴리원은 최근까지 우수한 성과를 거두고 있다. 주요 증시 변곡점마다 자산배분모델이 적중한 데 따른 것이다. 2011년 8월 유럽 재정위기 재발로 국내외 증시가 폭락하기 직전, 폴리원은 하락 신호를 미리 감지하고 모든 자산을 안전자산으로 교체했다. 반대로 2012년 1월엔 상승 신호에 따라 위험자산 비중을 늘려 증시 반등 때 수익률을 극대화했다.

폴리원은 출시 이후 지난달 말까지 62.2%의 누적수익률을 거뒀다. 같은 기간 코스피지수 상승률을 20%포인트 이상 초과하는 성과다. 이런 우수한 성과가 알려지면서 폴리원 판매액은 올해 상반기에만 1100억원 이상 늘어나 2700억원을 넘어섰다.

대우증권은 올 1월 폴리원 첫 글로벌 투자상품 시리즈인 ‘폴리원 글로벌-차이나’도 출시했다. 이 상품은 시장 상승기에는 위험자산을 편입하고 하락기에는 안전자산을 편입하는 기본 전략은 폴리원과 동일하다. 그러나 국내시장이 아닌 중국 ‘상하이종합지수 자산배분모델’을 활용해 국내 증시에 상장된 중국본토ETF에 투자한다.

‘상하이종합지수 자산배분모델’은 대우증권 랩운용부가 자체 개발한 모델로 상하이종합지수와 상관관계가 높은 중국 및 글로벌 경제지표를 위주로 구성했다. 지표별로 점수화를 통해 위험자산 편입 비중을 산출하게 된다.

폴리원은 KDB대우증권 전국 영업점에서 언제든지 가입할 수 있다. 최소 가입금액은 1000만원이다. 월 30만원 이상이면 적립형(폴리원글로벌-차이나 제외)으로 가입할 수 있다.

이상열 기자 mustafa@hankyung.com




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