헤지펀드 거물들 최악의 8월

변동성 장세서 수익률 급락…"투자 천재도 어쩔 수 없네"


[ 김은정 기자 ] ‘투자 천재’라 불리는 유명 헤지펀드 매니저들도 ‘중국 쇼크’를 피하지 못했다. 중국 증시 폭락 등 변동성이 커진 글로벌 금융시장을 예측하지 못해 줄줄이 최악의 실적을 내놓고 있다.

뉴욕타임스는 “데이비드 아인혼 그린라이트캐피털 최고경영자(CEO)가 최근 금융시장의 혼란을 피하지 못해 설립 이후 가장 저조한 실적을 낼 상황에 처했다”고 2일 보도했다.

운용자산 110억달러(약 13조원)의 그린라이트캐피털은 지난달에만 5.3%의 손실을 봤다. 올 들어 누적 손실은 14%로, 헤지펀드 평균 누적수익률(지난 7월까지) 2.5%를 크게 밑돌았다. 아인혼 CEO는 20년 가까이 업계 최고 수익률을 자랑해왔다.

다른 유명 헤지펀드도 고전하고 있다. 오메가어드바이저스, 브리지워터어소시에이츠, 서드포인트, 퍼싱스퀘어캐피털도 지난달 모두 손실을 봤다. 오메가어드바이저스는 지난달 수익률이 -11%였고, 세계 최대 헤지펀드운용사 브리지워터어소시에이츠의 대표펀드 퓨어알파펀드도 지난달 수익률이 -4.7%로 집계됐다. 서드포인트의 대표 펀드도 지난달 -5.1%의 수익률을 나타냈다.

월스???邂?WSJ)은 중국 쇼크를 계기로 헤지펀드에 대한 투자자의 신뢰에도 금이 갔다고 전했다. 최근 수년간 헤지펀드의 평균수익률이 시장 상승률을 밑돌았는데, 그때마다 헤지펀드는 증시 변동성에 상관없이 수익을 낼 수 있는 롱쇼트전략(주가가 오를 종목은 사고 떨어질 종목은 공매도하는 것)을 쓰고 있기 때문이라고 변명해왔다. WSJ는 “이번 손실로 헤지펀드들이 변동성에도 제대로 대응하지 못했다는 점이 드러났다”고 지적했다.

김은정 기자 kej@hankyung.com




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