바젤은행감독위, 은행 위험관리 규정 강화 제안

바젤은행감독위원회가 은행들의 위험관리 규정을 강화하는 방안을 내놨다. 주요 외신들은 이번 방안으로 은행의 부담이 늘어날 것으로 내다보고 있다.

24일(현지시간) 바젤위원회는 은행들에 특정 자산이 얼마나 위험한지를 계산할 때 내부 모델의 사용을 금지하는 규정을 제안했다. 대신 바젤이 정한 표준화된 방식을 사용하도록 하자는 것이다.

이는 은행의 재량권에 제한을 가해 은행 간 대차대조표 비교를 용이하게 만들고, 은행들의 위험 거래를 억제하려는 조치로 풀이된다.

당국은 그동안 대형은행들이 자체 위험 관리 모델을 사용해 실제보다 자본 비율을 더 건전하게 보이도록 만들고 있다고 의심해왔다.

월스트리트저널(WSJ)은 일본, 스위스, 싱가포르, 스칸디나비아의 은행들이 잠재적으로 위험을 관리하는 자체 모델을 사용하는데 가장 큰 제한을 받을 것으로 봤다.

이에 반해 미국 4대 은행인 JP모건체이스, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카(BOA), 씨티그룹 등은 상대적으로 영향이 크지 않으리라고 예상했다.

미국 규제 당국이 이미 강화된 새로운 차입 제한 규정을 두고 있고, 매년 은행들을 대상으로 건전성 평가를 시행해오고 있기 때문이다.

한경닷컴 뉴스룸
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