[ASK 2016] "헤지펀드도 AI 활용 비중 커진다"

글로벌 사모·헤지펀드 서밋 - 루크 엘리스 맨그룹 사장

한강이 받은 '맨부커상' 후원사


[ 김태호 / 김대훈 기자 ] “헤지펀드 투자에 만능 전략이란 없습니다. 특정 펀드나 전략에 치중하지 말고 포트폴리오를 적절히 배분해야 매년 일관성 있는 수익을 낼 수 있습니다.”

루크 엘리스 맨그룹 사장(사진)은 19일 ASK 2016에서 기조연설을 맡아 헤지펀드 투자에서 가장 중요한 요소는 포트폴리오라고 강조했다.

세계 최대 대체투자 전문 운용사인 맨그룹은 세계 3대 문학상으로 꼽히는 ‘맨부커 인터내셔널 상’의 후원사로도 널리 알려져 있다. 올해 수상작으로 한국인 작가 한강의 《채식주의자(The Vegetarian)》를 선정하면서 한국에서도 유명해졌다.

이날 엘리스 사장의 발표는 ‘헤지펀드 투자에 있어 도전적인 과제’라는 주제로 이뤄졌다. 그는 “많은 투자자가 ‘헤지펀드가 연 10% 이상의 수익을 창출해줄 것’이라는 핑크빛 기대를 하고 있지만 막상 결과가 나오면 실망하는 경우가 대부분”이라고 지적했다.

엘리스 사장은 “유명한 헤지펀드라도 매년 평균 20개 펀드 중 1~2개 이상은 손실을 낸?rdquo;며 “위험성 없이 10% 수익이 보장된다면 모두가 투자하지 않겠느냐”고 반문했다. 그는 “헤지펀드를 분석해보면 4년 연속 돈을 벌면 이후 1년은 손해를 볼 확률이 높다”며 “하지만 이런 헤지펀드도 성격별, 기간별로 잘 배분해 분산 투자한다면 종합적으로 매년 수익을 보는 구조가 가능했다”고 덧붙였다.

엘리스 사장은 “앞으로 인공지능(AI)을 활용한 투자 비중이 더 커질 것”이라고 전망했다. 그는 “세계 헤지펀드의 시장 데이터 중 90%는 최근 2년 안에 만들어졌다”며 “수익률을 높이기 위해서는 AI를 활용할 필요가 있다”고 말했다.

김태호/김대훈 기자 highkick@hankyung.com



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