라임자산운용이 환매를 중단한 모(母)펀드 '플루토 FI D-1호', '테티스 2호'의 손실률이 각각 46%, 17%로 집계됐다. 증권사와 총수익스와프(TRS) 계약이 맺어진 일부 자(子)펀드는 전액 손실이 예상된다.
라임자산운용은 14일 보도자료를 통해 삼일회계법인 실사 결과를 바탕으로 집합투자재산평가위원회에서 결정한 '플루토 FI D-1호', '테티스 2호' 등 2개 모(母)펀드의 손실률을 발표했다.
기준가격 조정 결과 이달 18일 기준 플루토 FI D-1호'(작년 10월 말 기준 9373억원)는 마이너스(-)46%, '테티스 2호'(2424억원)는 -17%를 기록했다.
'라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 등 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다.
라임자산운용은 "해당 펀드들은 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였으며 증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 전액 손실이 예상된다"고 설명했다.
TRS란 증권사가 운용사의 증거금을 담보로 주식?채권?메자닌 등 자산을 대신 매입해주는 스왑 계약을 뜻한다. 증권사는 채권자로서 펀드 손실 위험 시 1순위로 원금을 회수할 수 있다.
TRS를 사용한 펀드인 AI 프리미엄 펀드 2개는 61%~78% 손실률이 예상된다. 이외에도 TRS 계약이 맺어진 24개 펀드는 7~97% 손실률을 기록할 것으로 전망된다.
폰지(다단계 금융) 사기와 연루된 ‘플루토 TF-1호(무역금융 펀드)’에 대해서는 삼일회계법인의 실사가 진행 중이며, 이르면 이달 말 실사 결과가 나올 예정이다.
라임자산운용 측은 "기준가가 조정된다고 하더라도 최종적인 손실로 확정되는 것은 아니다"며 "향후 자금회수 결과에 따라 기준가는 변할 것이며 투자자에게 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.
차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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