이복현 금융감독원장은 30일 "금리 급등, 환율 상승 등에 따른 위기 시 재무적 충격을 흡수할 수 있도록 보험회사의 자본관리를 강화해야 한다"며 "유상증자 등을 통한 기본자본 확충을 먼저 고려해달라"고 말했다.
이 원장은 이날 서울 새문안로 생명보험교육문화센터에서 열린 주요 생명·손해보험사 최고경영자(CEO)와의 간담회에서 "최근 경제?금융 상황을 고려할 때 그 어느 때보다도 철저한 대비가 필요하다"며 이같이 말했다.
이 원장은 "시장금리 상승으로 인한 채권 평가손실이 증가하면서 보험회사의 자본적정성에 큰 영향을 미치고 있다"며 "연말에는 미국 기준금리가 3.75% 수준까지 인상될 수 있다는 예측이 있어 지급여력(RBC) 비율 하락 등으로 고민이 많은 보험업계에 큰 과제를 던져주고 있다"고 했다.
이어 "최근 도입한 RBC 제도 개선은 자본적정성 관리에 일부 도움이 되지만 현재의 금리 인상 속도가 유지될 경우 자본적정성 등급이 다시 하락할 가능성도 있다"며 "보험회사에서는 자체위험 및 지급여력평가(ORSA)를 실시하는 등 전사적 자본관리를 강화하고 유상증자 등을 통한 기본자본 확충을 고려해 주시기 바란다"고 설명했다.
그는 "금감원도 다양한 금리 가정을 토대로 스트레스 테스트(Stress test)를 실시하는 등 보험회사 자본적정성에 대한 상시 점검을 강화하고 그 결과에 따른 조치도 원칙대로 수행해 나가겠다"고 덧붙였다.
아울러 이 원장은 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출, 대체 투자 등 고위험자산에 대한 리스크 관리를 강화해줄 것도 당부했다. 그는 "최근 원자재 가격상승에 따른 공사 중단 사태 발생 등으로 PF 대출이 부실화될 위험이 증가했고, 글로벌 경기 침체로 해외 대체투자 부실화 시 후순위 투자 비중이 높은 회사를 중심으로 재무건전성이 악화될 우려도 있다"며 "부동산 PF 대출 관련 여신감리(Loan Review)를 강화하는 한편, 대체투자 관련 자산 건전성 분류의 적정성에 대해 자체적인 점검을 강화할 필요가 있다"고 피력했다.
이 원장은 환율 변동성 확대에 따른 위험에 대비해달라고도 요청했다. 그는 "보험회사는 해외채권 등 상당 규모(150조원)를 외화자산으로 운용하면서 91%가량을 외환 파생상품을 통해 헤지하고 있다"며 "회사의 환헤지 전략을 단기에서 장기로 전환해 외화 유동성 관리는 물론, 국내 외환시장의 안정에 협조를 당부드린다"고 했다.
이 원장은 2023년 도입할 새로운 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS)의 연착륙 필요성을 강조했다. 그는 "신제도 이행이 원활하지 않을 경우 보험산업에 대한 신뢰가 저하될 우려가 있으므로 회계 시스템 안정화 및 전문인력 확보는 물론 부채 산출부터 사후 검증, 경영 공시까지 전(全) 과정에 걸쳐 철저한 준비를 당부드린다"며 "금감원도 회계?계리 전문가로 구성된 '신제도 정착 실무협의체' 등을 통해 새로운 건전성 제도 안착을 적극 지원하겠다"고 말했다.
이 원장은 "스마트폰, 인공지능(AI) 음성봇 등을 활용한 보험모집과 함께 빅테크의 보험시장 진출도 가속화되고 있어 공정한 경쟁환경 조성을 위한 규제 혁신도 준비해 나가겠다"며 "헬스케어 및 요양서비스 확대를 위해 보험업계의 의견을 적극 수렴하고 금융위와 규제개선 논의를 지속하겠다. 보험업의 부수업무 범위를 폭넓게 해석해 보험회사가 다양한 사회 공익적인 영역에서 국민의 공감대를 토대로 그 역할을 할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 했다.
더불어 이 원장은 보험 소비자 보호와 취약계층 지원에 관심을 가져 달라고 당부했다. 그는 "보험산업은 소비자 신뢰가 매우 중요함에도 여전히 전체 금융 민원 중 보험 민원이 58%(2021년 기준)에 달하고 있다"며 "특히, 최근 실손의료보험 관련 의료자문 및 부지급 증가 등으로 소비자의 불만이 급증하고 있다"고 강조했다.
이어 이 원장은 "실손보험의 지속가능성을 제고하는 것도 중요하지만, 이 과정에서 정당한 보험금을 청구하는 선량한 소비자에게 피해가 발생해서는 안 될 것"이라며 "의료자문 풀(Pool)에 대한 공정성 확보 등 보험금 지급심사 과정에 대한 소비자 보호를 위한 당면 현안도 계속 살펴봐 주시길 당부드린다"고 했다.
이 원장은 "최근 물가상승 등은 경제적 취약계층의 고통을 가중시키고 있다. 금리상승기인 만큼 취약차주 보호를 위해서도 힘써 주시기 바란다"며 "채무 상환 능력 등을 고려해 대출금리가 합리적으로 산출되는지 살피는 한편, 보험권에도 도입된 금리인하요구권이 보다 활성화?내실화될 수 있도록 소비자 안내를 강화해주시기 바란다. 금감원도 금리인하요구권 수용현황 공시 등을 통해 동 제도가 활성화되도록 적극 지원하겠다"고 피력했다.
끝으로 이 원장은 "현재 금융시장은 단기 예측도 어려운 상황인 만큼 세부 리스크 요소에 대한 철저한 대응을 당부드린다"며 "금감원도 위기 상황을 대처하기 위해 보험회사 등과 공동 대응체계를 마련하는 등 업계와 긴밀히 소통해 나가겠다"고 했다.
김수현 한경닷컴 기자 ksoohyun@hankyung.com
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