10월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 소형주 랠리가 이어지자 중소형 중심의 러셀2000지수 강세에 베팅하는 옵션 매매가 급증한 것으로 나타났다.
15일(현지시간) 마켓워치는 골드만삭스의 분석을 인용해 전날 러셀2000지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF) 상승에 베팅하는 콜옵션 투자가 144만 건에 달했다고 전했다. 골드만삭스에 따르면 이는 소형주 콜옵션이 기록한 일일 거래량 중 가장 높은 수치다.
기준금리 인하 기대감에 위험자산에 대한 선호도가 커지며 소형주가 급등했다. 미국 노동부는 14일(현지시간) 10월 CPI가 전년 동월대비 3.2% 올랐다고 밝혔다. 시장 예상치(3.3%)는 물론 전월 상승률(3.7%)을 밑돈다. 트레이더들은 CPI 보고서 발표 이후 연방준비제도(연준·Fed)가 금리를 추가 인상할 가능성이 '제로(0)'에 가까운 것으로 보고 있다.
진 골드만 세테라 인베스트먼트 최고투자책임자(CIO)는 "다수의 옵션 트레이더들이 미국 연방준비제도이사회(FRB)가 이르면 3월 금리 인하를 시작할 수 있다고 예상하면서 (러셀2000)지수가 상승하는 데 베팅하고 있다"고 분석했다. 러셀2000지수란 미국 증시 시가총액 상위 3000개 기업의 주가 지수인 러셀3000지수 중 시가총액 하위 2000개 중소형 기업으로 구성된 지수다. 소형주가 오르면 이 지수도 따라서 상승한다.
금리 선물 시장에서는 연준의 금리인하 조치가 3월에 이뤄지지 않을 가능성을 높게 보고 있다. 반면 골드만삭스를 포함한 월가에서는 올해 말부터 인하 조치가 시작될 것으로 전망한다. 이날 대형주 중심의 S&P500지수는 4월 이후 하루 최대 상승폭을 기록했다. 다우존스 마켓데이터에 따르면 러셀2000지수는 3년 만에 S&P500지수를 3.54% 포인트 앞서며 강세를 보였다. 2020년 3월 19일 6.35% 포인트를 넘어선 이후 처음이다. 러셀2000지수는 15일 0.2% 상승한 1801.22로 마감했다.
이지효 기자 jhlee@hankyung.com
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