"1월 물가상승률은 2.8%입니다."한국은행이 개발한 인공지능(AI) 기반의 빅데이터 인플레이션 예측 모델이 지난해 10월 이같은 예측치를 내놨다. 당시 확보가능한 데이터를 분석해 3개월 후 물가상승률을 전망한 것이다. 이는 지난 1일 통계청이 발표한 실제 1월 물가상승률과 일치했다. AI는 3개월 전에 이미 지난달 물가를 알고 있었던 것이다.
이론 대신 데이터가 전망
한은은 6일 이창훈 디지털혁신실 과장 등이 쓴 '빅데이터와 기계학습 알고리즘을 활용한 실시간 인플레이션 전망(real-time inflation forecasting)' 보고서를 통해 이같은 내용을 공개했다. 한은이 이번에 개발한 모델은 데이터에 내재된 패턴을 컴퓨터가 스스로 학습하는 머신러닝(ML) 기반의 예측 모델이다. 가격, 생산·경기변동, 금리·환율 등의 거시경제 변수와 재정수지, 주요국 경제지표, 유가 등 정책·해외요인, 텍스트와 전력 사용량 등 대체 데이터 등 298개의 예측변수를 통해 당월, 3개월 후, 12개월 후의 물가상승률을 예측한다. 1월 물가상승률을 2.8%로 제시한 것은 지난해 10월 내놓은 3개월 후 전망치다.
이같은 AI 기반 모델은 코로나19 팬데믹 이후 주로 경제이론에 근거하는 기존 전망 모델의 오차가 커지면서 필요성이 커졌다. 이론 대신 데이터만 보는 모델이 기존 모델의 대안이 될 수 있는지에 대한 연구가 각국 중앙은행을 중심으로 활발히 진행되고 있다고 한은은 설명했다.
"오차 0.2%포인트 이내"
한은은 새 예측모델의 정확성이 높은 편이라고 평가하고 있다. 특히 해당월의 인플레이션율을 예측하는 당월 전망의 경우 지난해 10월부터 올해 1월까지 전망 오차가 0.2%포인트 이내로 매우 작은 것으로 나타났다. 특히 작년 11월 당월 예측치는 3.4%로 실제 물가상승률 3.3%보다 0.1%포인트 높은 정도였다. 지난달에도 2.9%를 최종적으로 예측했는데 실제 예측치 2.8%와 큰 차이가 없었다.3개월 후와 12개월 후 예측치의 오차는 다소 큰 편이었다. 지난해 10월 예측한 1월 물가가 2.8%로 정확히 일치하기는 했지만 작년 9월에 예측한 그해 12월 예측치는 0.7%포인트 차이가 나기도 했다. 다만 한은은 중장기 전망의 경우에도 예측치 오차는 있는 편이지만 증감의 방향은 맞추고 있다고 설명하고 있다.
한은은 이번에 개발한 모형을 경제전망 고도화를 위한 내부 참고용으로 활용할 계획이다. 올해부터 경제전망에서 분기별 수치를 내놓기기로 한만큼 매달 예측치 변화를 민감하게 체크할 필요가 있다는 판단에서다.
미래 예측치를 외부에 공개하지는 않기로 했다. 다양한 전망치가 매달 공개될 경우 시장 혼란이 클 수 있어서다.
강진규 기자 josep@hankyung.com
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