은행권, 위기 대비 추가 자본 쌓아야 한다

올해 말부터 국내 은행에 최대 2.5%포인트 추가 자본 적립 의무를 부과하는 ‘스트레스완충자본’ 제도가 도입된다. 예기치 못한 불확실성에 대비해 은행의 손실 흡수 능력을 강화하기 위한 취지다.

금융위원회와 금융감독원은 11일 은행 및 은행지주회사에 대한 스트레스완충자본 도입을 골자로 하는 은행업감독규정과 시행세칙, 금융지주회사감독규정 및 시행세칙 개정안의 규정 변경 예고를 실시한다고 발표했다. 스트레스완충자본은 고금리 장기화 등 위기 상황을 가정해 스트레스테스트(위기상황분석)를 통과하지 못한 은행에 의무적으로 자본을 더 쌓게 하는 제도다. 이는 지난해 3월 금융당국이 발표한 은행 건전성 제도 정비방향의 후속 조치다.

지금까지 은행별로 스트레스테스트는 시행됐지만 결과가 미흡해도 해당 은행에 추가 자본 적립 의무를 부과하는 등 구속력 있는 감독 조치를 할 수 없었다. 미국과 유럽이 은행 및 은행지주회사에 스트레스테스트를 포함한 자본 적정성 평가 등을 하고, 그 결과에 따라 추가 자본 적립 요구 등 감독 조치를 하고 있는 것과 달랐다.

이 제도가 도입되면 은행 등은 스트레스테스트 결과 보통주자본비율 하락 수준에 따라 최대 2.5%포인트까지 기존 최저 자본 규제 비율을 올리는 방식으로 추가 자본을 적립해야 한다. 스트레스완충자본을 포함한 최저 자본 규제 비율을 준수하지 못하면 이익 배당, 상여금 지급 등이 제한될 수 있다.

적용 대상은 국내 17개 은행과 8개 은행지주회사다. 독자적으로 자본을 확충하기 어렵고 위기 상황 발생 시 정부의 손실 보전 의무가 있는 국책은행인 산업은행, 수출입은행, 기업은행은 스트레스완충자본 적용 대상에서 제외됐다. 인터넷전문은행에는 은행 설립 이후 2년간 유예 기간을 줬다.

박재원 기자 wonderful@hankyung.com