한국거래소는 코스피200 위클리옵션에 투자하는 파생전략지수인 ‘KRX 블룸버그 코스피200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수’를 오는 21일 발표할 예정이라고 16일 밝혔다.지수 이름에 나온 것처럼 블룸버그의 방법론을 이용해 시장 상황 변화에 대응할 수 있는 커버드콜 전략지수를 공동개발했다고 거래소는 설명했다.
이 지수는 코스피200에 투자하면서 옵션 내재변동성을 활용한 지표에 따라 시장 상황을 예측해 콜옵션 매도 여부를 결정하는 커버드콜 전략을 추구하는 성과를 나타낸다. 기초자산이 상승하면 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 시장 상황에 따라 콜옵션 매도 여부를 결정해 옵션 프리미엄 수취와 함꼐 코스피200 상승에 따른 이익을 취할 수 있는 게 특징이다.
과거 성과를 분석한 결과 2019년 9월 이후 ‘KRX 블룸버그 코스피200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수’의 누적 수익률은 33.2%로 코스피200 위클리 커버드콜 지수보다 14.9%포인트(p) 높았다. 특히 주가 상승기에 높은 수익률을 보였으며, 장기적으로도 성과가 우수했다고 거래소는 강조했다.
한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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