北 리스크…한국 '부도 위험' 급등

CDS프리미엄 87.9bp 상승
외국인 자금이탈 생길수도


한국의 국가 부도위험도가 급등하고 있다. 북한의 계속된 위협으로 지정학적 리스크가 커지면서다. 같은 이유로 중국과 일본의 부도위험도도 높아지고 있다.

7일 금융업계와 파생상품 전문업체 슈퍼디리버티브즈에 따르면 한국의 국채 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 미국 뉴욕시장 5일 종가 기준 87.9bp(1bp=0.01%포인트)를 기록했다. 전일 85.6bp보다 크게 오른 수치다. CDS 프리미엄은 국제 금융시장에서 한 나라의 부도위험을 평가하는 지표로 숫자가 낮을수록 위험이 적다는 의미다.

지난달 7일만 해도 63.6bp대에 머물던 한국의 국채 CDS 프리미엄은 유엔안전보장이사회가 대북제재 결의안을 채택한 지 한 달 만에 24.3bp(38.1%)나 급등했다. 지난 2일 북한이 영변 원자로 재가동을 선언하며 82bp까지 치솟은데 이어 3일 개성공단 폐쇄 소식에 83.5bp로 추가 상승했다.

주변국인 중국과 일본의 국가 부도위험도 올랐다. 중국 국채의 CDS 프리미엄은 지난달 7일 이후 한 달여간 62.19bp에서 74.53bp로 19.8% 올랐고, 일본도 63bp에서 75.07bp로 19.2% 상승했다.

이승준 하이투자증권 연구원은 “2008년 글로벌 금융위기 당시 한국의 국채 CDS 프리미엄이 692bp까지 뛰었던 것을 감안하면 지금은 심각한 수준은 아니다”면서도 “하향안정 추세에서 돌아선 것은 사실인 만큼 외국인들의 자금 이탈 현상이 나타날 수 있다”고 분석했다.

지난달 국내 16개 은행이 차입한 만기 1년 이내 외화의 가산금리도 평균 7.5bp로 지난 2월(2.0bp)의 세 배가 됐다.

고은이 기자 koko@hankyung.com





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