[증권사 추천 상품] '10년 노하우' 깃든 자산배분 모델…변동성 제어장치 갖춰

미래에셋증권 '글로벌자산배분 랩어카운트'


[ 민지혜 기자 ] 미래에셋증권의 ‘글로벌자산배분 랩어카운트’는 10년 전부터 쌓아온 이 회사의 노하우가 집결된 상품이다. 10년 동안 자체적으로 자산배분 모델을 개발해온 미래에셋증권은 ‘자산군별 전망→자산배분 결정→상품선택과 운용→성과평가 및 재조정’ 등 4단계에 걸쳐 자산배분 절차를 진행하고 있다.

미래에셋증권 글로벌자산배분 랩어카운트의 특징은 ‘멀티소스(multi-source) 리서치’에 기반한 포트폴리오를 제공한다는 점이다. 글로벌 네트워크를 활용해 해외 자산에 대해 광범위하게 조사하고 유명 글로벌 투자은행(IB)들의 시각을 점검하는 등 꼼꼼하게 사전조사를 거친다. 또 예상하지 못한 위험요소가 발생할 경우 즉각 대응할 수 있는 변동성 제어장치를 갖췄다. 미래에셋증권은 자산배분 및 상품선택 효과를 정기적으로 모니터링한 뒤 성과에 따라 향후 리밸런싱 과정에 반영하고 있다.

미래에셋 글로벌자산배분 랩어카운트가 담는 상품은 국내에서 투자 가능한 공모펀드 가운데 자사 전문가그룹의 분석을 거쳐 선정한다. 금융상품의 과거 수익률뿐만 아니라 변동성, 단위 위험에 대한 초과 수익 정도, 벤치마크(기준지수)와의 상관관계, 과거 손실 발생 때 회복 소요 기간 등 다양한 객관적 지표를 활용, 정량적으로 투자자산들을 분석한다. 정성적 분석을 통해 펀드 매니저의 운용 철학과 투자 절차도 점검한다.

민지혜 기자 spop@hankyung.com



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