IT 기술의 발달로 새로운 투자 기법들이 개발되고, 주식이나 파생 상품의 거래가 사람이 아닌 컴퓨터에 의해 이루어지는 세상으로 변화하고 있다. 주식은 초나 분 단위로 매매하는 스캘핑(SCALPING)을 넘어, 컴퓨터 프로그램에 따라 주식이나 파생 상품을 초당 수천건씩 매매하는 HFT(High Frequency Trading)을 통해 수익을 창출하기도 한다. 이러한 기술을 활용한 뉴욕의 버투파이낸셜은 1238일의 거래일 중 단 하루를 제외한 1237일 동안 수익을 올려 세계적으로 화제가 되기도 했다.
하지만 국내 투자 회사의 기술 경쟁력 부족으로 인해, 이러한 시장은 해외 투자기관의 전유물로 여겨져 왔다. 최근 국내 기업 최초로 세계적인 경쟁력을 가진 초고속 스마트 트레이딩 시스템 구축을 완료하고, 해당 시스템을 바탕으로 투자를 시작한 기업이 있어 화제가 되고 있다. ㈜퀀텀파이낸셜의 한상진 대표를 통해 해당 기술에 대한 설명을 들었다.
인도, 유럽 출신 천재 엔지니어로 구성된 최고의 개발팀
먼저 시스템 개발 과정에 대한 질문에 한상진 대표는 “삼성전자 본사 개발실 출신의 엔지니어 3인이 주축이 되어 시스템을 개발했다. 인도, 네덜란드 출신의 천재적인 엔지니어들에, 해외 대형 투자기관 출신 엔지니어가 합류해 개발팀이 구성되었고, 그 결과 세계적인 경쟁력을 갖춘 트레이딩 시스템이 완성되었다”고 설명했다.
해외 투자기관의 시스템보다 뛰어난 세계 최고 수준의 속도 구현
시스템의 핵심 경쟁력에 대한 질문에 한상진 대표는 “HFT(High Frequency Trading)는 초당 수천 건의 주문을 내는 거래 방식으로 트레이딩 시스템의 속도에 의해 수익률이 결정된다. 국내에서도 많은 시도가 있었지만, 기술력 부족으로 해외 투자기관 시스템의 속도를 따라가지 못했다. 우리가 개발한 트레이딩 시스템은 3 마이크로세컨드의 속도를 구현했다. 이는 미국 월스트리트 투자기관의 시스템보다 뛰어난 성능이다. 이러한 핵심 경쟁력을 바탕으로 국내 최초로 실전 투자에 시스템을 적용하고, 국내 증시에서 해외 투자기관들과 경쟁을 시작할 수 있게 되었다”고 전했다.
빅데이터 분석을 기반으로 한 알고리즘 전략
(주)퀀텀파이낸셜의 시스템에서는 어떠한 정보를 기반으로 투자 결정이 이루어질까? 한대표는 “자사의 알고리즘 전략 개발의 모든 단계는 강력한 대규모 통계적 학습 기법(statistical learning)을 기반으로 이루어져 있다. 더불어 가장 진보된 형태의 최신 머신러닝(machine learning) 기술을 활용해 인공지능 알고리즘을 구현하는데 성공했다”고 알렸다.
이어 “시장미시구조론(market micro-structure)과 관련된 저명한 논문 및 테크니컬 리포트를 기반으로 이론적으로도 탄탄한 시스템 구조를 갖춘 후, 실시간으로 수 테라바이트에 달하는 대용량 빅데이터 분석이 가능한 기술을 접목시켜 알고리즘을 완성해냈다”고 설명했다.
투자 손실 위험을 최소화한 비결에 대한 질문에 “각 알고리즘 전략별로 손실 한도 값이 설정되어 있고, 견고한 리스크 관리(risk management) 프로세스 적용을 통해 돌발적인 상황으로 매매 시스템 전체가 다운되는 경우에도 주문 리스크를 최소화 할 수 있는 시스템을 구축했다. 또한, 일 단위 계좌 정산을 통해, 장 마감에 따른 위험도 최소화 할 수 있도록 구현했다”고 답했다.
㈜퀀텀파이낸셜은 최근 국내 증권회사와 계약을 완료하고, 본격적인 투자를 시작했다. 지난 5년여의 개발기간 동안 해외 증권 시장에서 높은 수익률을 거두며 검증 완료된 시스템의 국내 시장 성공 여부에 많은 투자 전문가들의 관심이 쏠리고 있다.
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