[주목! 이 상품] AI가 리스크 분석해 글로벌 주식 등 분산 투자

이스트스프링자산운용

'글로벌 AI 토탈리턴 펀드'


[ 나수지 기자 ] 이스트스프링자산운용은 지난 7일 출시한 ‘이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴’ 펀드를 추천했다.

이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴은 글로벌 주식, 원자재, 미국 채권에 분산투자하는 글로벌 자산배분펀드다. 미국 채권 투자로 안정적인 이자수익을 얻는 동시에 주식과 원자재 투자로 자본차익까지 노릴 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

기존 자산배분펀드는 자산 전망에 따라 자산 비중을 배분했다면 이 펀드는 먼저 개별자산의 투자 리스크(위험)를 분석하고 리스크를 중심으로 자산을 배분하는 게 특징이다. 수익률 변동성을 낮추기 위해서다. 예를 들어 한 자산이 상승세더라도 변동성이 확대될 것으로 예상되는 자산은 추격 매수하지 않는다. 또 상관관계가 높은 자산은 투자비중을 적게 분배해 분산투자 효과를 높인다.

리스크 배분과 자산비중 조절은 이스트스프링자산운용의 인공지능(AI)을 활용한다. 12개 투자자산군의 과거 데이터를 인공지능이 학습해 시장 국면과 시점별로 신호를 준다. 무조건 높은 수익률이 아니라 낮은 위험 대비 높은 수익률을 추구하기 위해서다.

이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 펀드는 변동성을 연 5% 미만으로 낮추는 게 목표다. 이스트스프링 관계자는 “펀드의 운용전략을 활용한 2005년 1월 이후 시뮬레이션 결과 연평균 수익률은 6.74%를 기록했다”며 “반면 연평균 변동성은 3.97%에 불과해 낮은 변동성 대비 높은 수익률을 보였다”고 설명했다. 이 펀드는 KB국민은행 전 지점에서 가입할 수 있다.

나수지 기자 suji@hankyung.com



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