골드만삭스, 무차입 공매도에 과징금 75억원 '사상 최대'…증선위 "관용 없다"

글로벌 투자은행인 골드만삭스가 국내 증시에서 불법인 '무차입 공매도(네이키드 쇼트셀링)'를 했다가 금융위원회 산하 증권선물위원회로부터 75억원에 달하는 과징금을 부과받았다. 공매도 징계 사상 최대 규모의 과징금이다.

증선위는 28일 정례회의를 열고 무차입 공매도 거래 제한 법규를 위반한 골드만삭스에 75억480만원의 과징금을 부과했다.

국내에서는 증거금을 내고 주식을 빌려와야 공매도 주문을 낼 수 있다. 주식을 빌리지 않고 먼저 가상의 주식을 매도한 후 결제일 이전에 주식을 사서 반환하는 무차입 공매도는 현행법상 불법으로 처벌받는다.

골드만삭스의 무차입 공매도 거래는 지난 5월 말 결제 불이행 사고가 터지면서 알려졌다. 골드만삭스 서울지점은 5월30일~31일 골드만삭스 런던 자회사인 골드만삭스인터내셔널로부터 주식 공매도 주문을 위탁받아 체결했지만 기한 내 결제를 이행하지 못했다. 결제 불이행 종목은 총 41개 종목, 245만주다. 해당 주식의 주식대차가 확정되지 않은 상태에서 공매도 주문을 넣었다가 사고가 발생한 것이다.

금융위 관계자는 "골드만삭스 차입 담당자는 주식 대차 시스템상 '차입요청' 항목 대신 '차입 결과 수동입력' 항목에 차입희망 주식 내역을 잘못 입력, 빌리지 않은 주식이 차입 잔고에 반영되도록 했다"며 "이어 골드만삭스 트레이더는 주식잔고가 있는 것으로 오인, 해당 주식을 공매도해 무차입 공매도를 한 것으로 조사됐다"고 설명했다.

이에 지난달 8일 자본시장조사심의위원회에선 금감원 조사를 토대로 골드만삭스에 10억원대 과태료를 의결하고 증선위 안건에 올렸다. 하지만 당시 증선위는 자본시장조사심의위가 상정한 과태료를 상향 조정해야 한다는 데 의견을 모으고 과태료 수위 결정을 이날 회의로 미뤘다.

4월 발생한 삼성증권 유령주식 배당 사고 이후 공매도 위반에 대한 제재를 강화해야 한다는 여론이 커지면서 사안을 엄중하게 처리해야한다는 인식을 한 것이다. 75억원이라는 이례적으로 큰 규모의 과징금이 부과된 배경 중 하나다.

금융위 측은 "무차입 공매도는 실수, 고의 등 발생 원인을 불문하고 일단 발생하면 시장에 중대한 영향을 미친다"며 "골드만삭스는 전화와 메신저를 통한 주식 차입을 차입기관 감독자의 승인 없이도 차입 담당자가 임의로 입력이 가능하도록 하는 등 내부통제가 미흡한 것으로 확인됐다"고 말했다.

이어 "앞으로 무차입 공매도 등 공매도 제한 위반행위에 대해 철저하게 조사하고 적발시 무관용 원칙에 따라 엄정하게 조치할 예정"이라고 강조했다.

아울러 금융당국은 이번 조사과정에서 골드만삭스가 2016년 6월 말부터 2년 사이 총 265일에 대해 공매도 순보유잔고 보고를 누락한 사실을 확인했다.

현행 규정상 종목별 공매도 잔고 비율이 상장주식 총수의 0.01% 이상이고 평가금액이 1억원 이상인 경우 2영업일 내 보고하도록 돼 있다. 하지만 골드만삭스는 평가금액 산정을 잘못해 일부 종목 보고를 빠트린 것으로 나타났다.

금융위 측은 "차입 공매도를 하려는 투자자는 매도 전에 주식 차입 여부를 객관적으로 확인할 수 있는 프로세스를 갖추고 정기 정검해야 한다"고 당부했다.

안혜원 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com