[마켓칼럼] 데이터에 기반한 투자, 승률을 높여가는 퀀트 전략 2023-11-30 15:51:37

알려진 팩터들을 조합해 종목을 선택하고 자산을 배분하여 포트폴리오를 관리한다. 다만, 유사하거나 같은 팩터를 사용하더라도 다른 투자 성과를 얻을 수 있다. 이는 기존의 팩터들을 조합하는 방법 그리고 추가적으로 매매에 사용되는 규칙들을 조합하는 경우의 수가 매우 많기 때문이다. 팩터를 이용한 퀀트투자 전략을 ...

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국민연금 자산배분 결정권, 전문가에게 전부 맡긴다 2023-08-25 18:30:22

최고의사결정기구인 기금운용위원회가 중기 자산배분 결정 권한을 갖고 있다. 기금운용위는 정부 관료와 노동조합, 경제단체 등 가입자 단체를 대표하는 인사로 구성돼 전문성이 떨어진다는 지적이 끊이지 않았다. 자산배분이 사실상 국민연금의 수익률을 좌우하지만 어떤 결과가 나오든 기금운용위는 책임을 지지 않고 인...

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[단독] 국민연금 자산배분, 100% 전문가에게 맡긴다 2023-08-25 11:34:10

보고서에 담길 기금운용 개혁 방안의 ‘핵심’은 자산배분 체계의 개편이다. 정부는 지난 6월 향후 20년 단위의 장기 자산배분 지침인 ‘기준 포트폴리오’를 도입하겠다고 밝힌 바 있다. 그간 국민연금은 중기(5년), 단기(1년)등 2단계로만 자산을 배분해왔는데 이를 3단계로 고도화하는 것이다. 기준 포트폴리오는 자산군...

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[마켓PRO 칼럼]"리밸런싱·수급영향에 높아진 단기변동성…펀더멘털이 중요" 2023-07-25 15:00:01

있습니다. 유동원 유안타증권 글로벌자산배분본부장 나스닥 100 리밸런싱에 대한 우려가 시장을 지배하며, 나스닥만 최근 들어 하락 했다. 일부에서는 미국증시의 조정이 시작됐다며, 이 조정에 따라 성장주를 버리고 경기민감주로 갈아타는 전략에 대한 의견이 올라온다. 물론, 단기적으로 수급에 따른 대형기술주 7개의...

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[마켓PRO 칼럼] "올 하반기 美 금리동결되면 중소형 정책 테마주 수혜" 2023-06-30 14:00:01

고객자산배분본부장 향후 시장에 대한 3가지 시나리오6월 FOMC 이후, 연준이 제시한 점도표를 둘러싸고 최종 금리에 대한 시장의 의견이 분분하다. 연준이 점도표를 통해 매파적 스탠스를 취할 것임은 컨센서스상 어느 정도 합의되었던 상황이지만, 아직 잔재하고 있는 침체 리스크 및 하반기...

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[마켓PRO 칼럼] "하반기 조정 가능성 높지만, 강도는 낮아, 성장주 투자 기회" 2023-06-26 14:00:03

수 있습니다. 유동원 유안타증권 글로벌자산배분본부장 하반기 조정 가능성 높지만, 강도는 낮을 것 ? 투자기회미 증시는 최근 조정이 나타나면서 단기적 숨고르기 가능성이 확대 중이다. 스태그플레이션 가능성 즉, 경기는 침체로 가고 인플레이션은 높게 유지되는 우려가 상존한다. 이는...

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[단독] "달러 매입, 2027년엔 120조"…국민연금, 외환시장 '메기' 되나 2023-06-09 18:44:28

향후 5년간 중기자산배분을 결정하는 실무평가위원회와 기금운용위원회에서 ‘국민연금의 해외 투자 속도 조절이 필요하다’는 취지로 의견을 제시하기도 했다. 하지만 국민연금은 수익률 제고, 기금 자산 매각기의 국내시장 충격 완화 등을 위해 해외 투자 확대를 지속해야 한다는 입장이다. 전문가들은 국민연금이 국내...

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빨라진 고갈시계에 다급한 국민연금 2023-05-31 19:06:36

오늘 발표한 중기자산배분안에 따르면 5년 후인 2028년까지 주식자산 비중을 55%까지 늘리면서 국내주식 비중은 줄이고 해외주식 비중을 크게 늘릴 예정이고요, 대체투자 비중은 15% 수준으로 유지하면서 절대 투자규모를 키워나갈 계획입니다. <앵커-3> 국민연금이 국내 주식 비중을 계속 줄이고 있는데, 국내 증시에...

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