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"폭풍 전야일까"…美월가 '공포지수', 팬데믹 이후 최저치 2023-06-12 07:48:07
days to expiration, 0DTE)의 거래가 증가하고 있기 때문이다. 이 때문에 지난 4월엔 '1일 변동성 지수'가 출시됐지만, 해당 지수마저 최근까지 4%포인트 하락한 것으로 나타났다. 이에 반해 채권 시장은 상대적으로 불안정하다. 프랑스 자산운용사 카르미냑의 투자위원회 위원인 케빈 토제는 "지난 3월 미국...
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한달 아닌 하루짜리 '월가 공포지수' 나온다 2023-04-24 17:59:15
‘0DTE(Zero Days to Expiration)’ 거래가 급증한 데서 찾고 있다. VIX는 23~27일 뒤 만기가 돌아오는 파생상품에 기반해 산출되기 때문에, 초단기 파생상품 거래에 내포된 변동성을 제대로 반영하지 못한다는 분석이다. 시장에서는 SVB 파산 뒤 며칠 동안 VIX는 19에서 26.5로 올랐지만, VIX1D가 있었다면 같은 기간...
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'월가 공포' 하루 단위로 측정하는 새 변동성 지수 나온다 2023-04-24 08:01:30
중 만기 하루짜리 옵션(0DTE)이 차지한 비중은 44%에 달했고, 올해 1분기에도 이 수치는 50%에 가깝게 상승했다. VIX에는 이 상품이 반영되지 않는다. 측정 기간을 9일, 3개월, 6개월, 1년 단위로 세분화한 VIX9D, VIX3M, VIX6M, VIX1Y 등 대체 지수가 여럿 발표됐지만, 새 지수에 대한 수요는 꾸준한 상황이었다. CBOE에서...
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美 초단기 옵션 거래 1년 새 두 배 늘었다 2023-02-21 17:36:39
수 있는 0DTE 옵션에 눈독을 들이기 쉽다. 월가는 0DTE 옵션 거래 자체가 증시의 변동성을 키운다는 것을 걱정하고 있다. 0DTE 옵션을 판매하는 측은 옵션 행사로 손실이 날 경우에 대비해 현물 주식을 사는 식으로 포트폴리오를 조정해 투자 위험도를 낮춘다. 옵션 거래량 증가가 주식 거래량 증가로 이어지면서 주가가 널...
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美 초단기 옵션 거래 급증…'변동성發 위기'에 월가 우려 2023-02-21 15:57:13
2018년 4분기엔 이 수치가 9%대에 불과했다. 0DTE는 만기가 24시간도 남지 않은 옵션 거래를 뜻한다. 하루도 안 돼 가치가 사라지는 초단기 옵션들이 옵션 시장의 절반을 채우고 있다는 얘기다. 0DTE의 인기는 단시간에 저비용으로 고수익을 노리려는 투기 심리와도 맞닿아 있다. 옵션은 만기시점에 특정 자산을 사고팔 수...
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